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股指量化日內(nèi)策略報(bào)告3.9
                               青島股指期貨  2012-3-9  青島股指期貨開(kāi)戶(hù)
 
 
一、模型原理
      該模型以歷史開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)為基礎(chǔ),預(yù)測(cè)在當(dāng)日開(kāi)盤(pán)后,價(jià)格最高至少會(huì)達(dá)到什么位置,最低至少會(huì)達(dá)到什么位置。需要注意:該模型不預(yù)測(cè)開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)的高低!
      通過(guò)中期研究院數(shù)據(jù)組同事們長(zhǎng)期的研究和跟蹤,我們發(fā)現(xiàn)以股指期貨的前日交易量、前日持倉(cāng)量、歷史價(jià)格變化等作為自變量,可以預(yù)測(cè)到開(kāi)盤(pán)價(jià)和最高價(jià)、最低價(jià)之間存在某種數(shù)量關(guān)系,而在這種數(shù)量關(guān)系的指導(dǎo)下操作,我們發(fā)現(xiàn)正確率高達(dá)90%以上。我們的研究人員把這一數(shù)量關(guān)系所指定的區(qū)域定義為 “安全區(qū)”。 

      這一區(qū)域涉及三個(gè)價(jià)格,開(kāi)盤(pán)價(jià)、安全價(jià)格上限、安全價(jià)格下限,其中:

      安全價(jià)格上限=開(kāi)盤(pán)價(jià)×(1+X%);
      安全價(jià)格下限=開(kāi)盤(pán)價(jià)×(1-Y%);
      注:X、Y為我們的股指模型所預(yù)測(cè)的數(shù)值。

二、模型解讀
      2012-3-9 ,主力合約IF 1203的最高價(jià)有92.48%的概率達(dá)到(開(kāi)盤(pán)價(jià)+開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.20%),主力合約IF 1203的最低價(jià)有94.27%的概率達(dá)到(開(kāi)盤(pán)價(jià)-開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.36%)。


三、操作建議
建議1、
開(kāi)盤(pán)前,集合競(jìng)價(jià)做多,買(mǎi)入主力合約IF 1203。動(dòng)用倉(cāng)位:30%~50%。
止損位:(開(kāi)盤(pán)價(jià)-開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.4%);
止盈位:(開(kāi)盤(pán)價(jià)+開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.2%)。


建議2、
當(dāng)價(jià)格達(dá)到(開(kāi)盤(pán)價(jià)+開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.2%) 且向下轉(zhuǎn)向時(shí),賣(mài)出主力合約IF 1203做空。動(dòng)用倉(cāng)位:30%~50%。
止損位:(賣(mài)出價(jià)+賣(mài)出價(jià)×0.4%×2);止盈位:(開(kāi)盤(pán)價(jià)-開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.2%)。


建議3、
當(dāng)價(jià)格達(dá)到(開(kāi)盤(pán)價(jià)-開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.2%) 且向上轉(zhuǎn)向時(shí),買(mǎi)入主力合約IF 1203做多。動(dòng)用倉(cāng)位:30%~50%。
止損位:(買(mǎi)入價(jià)-買(mǎi)入價(jià)×0.4%×2);止盈位:(開(kāi)盤(pán)價(jià)+開(kāi)盤(pán)價(jià)×0.2%)。
如果價(jià)格既上升不到止盈位,又下降不到止跌位,請(qǐng)于收市前5分鐘平倉(cāng),不可隔夜!
注意:以上3條建議可任選1條,最好僅選1條,否則會(huì)無(wú)限加大您的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于建議2和建議3,哪一個(gè)條件先滿(mǎn)足優(yōu)先選哪一個(gè)!


四、重要注解
1、該報(bào)告為學(xué)術(shù)研究使用,嚴(yán)禁用于其他途徑。
2、該報(bào)告為策略報(bào)告,不指明股指漲跌方向,僅提供盈利策略。
3、普通投資者需要嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)告給出的止損位止損,止盈位止盈,切忌把自己的主觀(guān)判斷凌駕于這個(gè)報(bào)告之上,否則,會(huì)極大的加大您的風(fēng)險(xiǎn)——雖然有時(shí)會(huì)讓您有超額收益。
4、高倉(cāng)位原因:A、該報(bào)告給出的建議為日內(nèi)操作建議,不可隔夜。B、該報(bào)告給出了嚴(yán)格的止損位,風(fēng)險(xiǎn)很低。本文采集青島期貨公司

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